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2024-02-16 10:59第三點(diǎn)，funding exposure中為什么不考慮netting的效果？funding cost和funding benefit也是可以互相抵消的呀。
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-02-17 04:57
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同學(xué)你好，
的確不同交易的funding cost和funding benefit可能互相抵消，但是一般都是先根據(jù)每筆交易市值確認(rèn)抵押品并確認(rèn)funding cost或benefit后再考慮抵消的情況，而這里的aggregation說的更偏向于在確認(rèn)每筆交易抵押品前就對(duì)交易進(jìn)行凈額，然后再確認(rèn)抵押品及funding exposure的情況，這與實(shí)際市場(chǎng)的一般操作不符。
希望能解答你的疑惑，加油！
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