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2024-02-16 14:41這里es怎么就是9.2了??怎么得出來的?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-02-18 11:42
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同學(xué)你好。條件于損失超過95%分位數(shù)的情況下,也就是把尾部這5%當作一個新的整體來看,我們有4%/5% = 0.8的可能會損失10m,(5% - 4%)/5% = 0.2的可能會損失6m。對此求一個加權(quán)平均,10*0.8 + 6*0.2 = 9.2m。
