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2024-02-16 16:07VaR(X%)這種表達(dá)當(dāng)時(shí)并沒有在課件中出現(xiàn)過,請?jiān)敿?xì)講解一下這種表達(dá)方式是什么意思?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-02-18 11:50
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同學(xué)你好。這里的VaR(X%)指的是該組合在未來一定期間內(nèi)只有X%的可能性損失會超過VaR(X%)。比如VaR(10%)指的是,組合在未來期間內(nèi)只有10%的可能性會發(fā)生大于VaR(10%)的損失。
