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2024-02-16 16:14B項(xiàng)還是不太能理解,請(qǐng)?jiān)敿?xì)再講一次。
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-02-18 11:52
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同學(xué)你好。VaR(10%) = $0意味著在未來一定期間內(nèi),組合的損失只有10%的可能性會(huì)發(fā)生大于$0的損失。換言之,在90%的情況下組合的損失都是小于$0的。損失小于$0意味著收益大于$0(損失就是負(fù)收益),所以組合在未來90%的情況下收益為正。故B正確。
