魏同學(xué)
2024-02-16 16:53自變量是因變量的滯后值，估計(jì)值無(wú)效，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在哪里啊
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1個(gè)回答
Huang助教
2024-02-16 22:21
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同學(xué)你好，
是如果存在Serial Correlation，并且自變量是因變量的滯后項(xiàng)，那么系數(shù)估計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)誤的估計(jì)都無(wú)效。知識(shí)點(diǎn)截圖放下面了。
原因是如果存在Serial Correlation，那么Cov(εi, εi+1)≠0，也就是有yt和殘差存在相關(guān)性，y t-1和殘差也存在相關(guān)性。如果同時(shí)x是y的滯后項(xiàng)，那么x就和殘差之間存在相關(guān)性。就違反了最小二乘法的假設(shè)，所以此時(shí)系數(shù)估計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)誤的估計(jì)都無(wú)效。
這一題里面，通過(guò)BG test 和 DW test，已經(jīng)證明是存在Serial Correlation。如果同時(shí)Independent Variable Is Lagged Value of Dependent Variable，那么Invalid Coefficient Estimates，Invalid Standard Error Estimates。
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