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2024-02-16 18:00市場組合 Beta 為什么等于 1?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
蘇學科助教
2024-02-16 20:55
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同學你好,這里你可以從兩個角度理解。
第一可以從系統(tǒng)性風險的概念來理解,系統(tǒng)性風險本質上就是市場風險,所以兩者是相同的
第二你可以從斜率,敏感性的角度理解,貝塔在capm等模型表示資產組合對于市場組合的敏感程度,那么市場組合對于自己的敏感程度,肯定就是1啦
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