William
2019-02-03 22:38老師,如課件中標(biāo)繞圈部分,講immunization中使用到了Macaulay duration,假設(shè)中需平行移動,老師上課多次強(qiáng)調(diào)平行移動。請問這個平行移動,是移動什么呢,從哪移到哪呢,如何區(qū)分平行與非平行,謝謝。
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1個回答
Sherry Xie助教
2019-02-03 22:58
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同學(xué)你好,平行移動是yield curve的平行移動,所謂平行移動就是一條利率曲線的移動在所有時間點(diǎn)上都是等距離移動,那相反非等距離移動就是非平行移動了。
