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2024-02-18 11:15維度的詛咒可以詳細(xì)說一下嗎？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-02-18 11:58
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同學(xué)你好。維度的詛咒指的是變量的個數(shù)太多了、導(dǎo)致模型的計(jì)算和參數(shù)估計(jì)特別的麻煩。比如說如果我們的回歸中包含了非常多不同期限的利率，那么要估計(jì)的參數(shù)就太多了，可能給定有限的數(shù)據(jù)、這些參數(shù)的估計(jì)并不好。因此，我們會想方法去進(jìn)行降維，主成分分析簡單來說就是把原本很多的變量給打包、重組，得到相同數(shù)量的主成分（比如說原本是10個變量，那現(xiàn)在我們就有10個主成分），但是這些主成分中，通常前3到5個主成分會包含數(shù)據(jù)中絕大部分的信息，因此我們可以只在回歸中使用比如前三個主成分，相較于之前的10個變量來說就會簡單很多。
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