Simon
2024-02-18 14:36這里ARCH模型如果拒絕了原假設(shè),那殘差就是相關(guān)的了,同時也能證明殘差項自相關(guān)嗎?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Huang助教
2024-02-18 23:20
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同學(xué)你好,
不是的,ARCH模型是檢驗是否存在Conditional Heteroskedasticity,如果拒絕原假設(shè),那么說明存在Conditional Heteroskedasticity問題。
檢驗是否存在自相關(guān),是用t test 檢驗殘差之間的correlation是否為0,不是用ARCH模型,而是AR模型,具體截圖放下面了。
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