劉同學
2024-02-18 16:48為什么p越大,減小的風險越小,不是方差越小說明離散程度較小,減少的風險更小;而p越大方差大,減少的風險范圍更大嗎?
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1個回答
Evian, CFA助教
2024-02-21 16:02
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
這個題目考的是以下截圖的σp的公式,紅色框框內(nèi)信息
如果相關(guān)性為負,兩個資產(chǎn)之間的相關(guān)性(絕對值)越大(例如ρ從-0.5變?yōu)?1),分散化越好
σp越小,因為相關(guān)系數(shù)對應(yīng)的第三部分是一個“減項”
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】,仍有疑問可【追問】,您的聲音是我們前進的源動力,祝您生活與學習愉快!~
