minyu
2019-02-04 16:15老師好,原版書課后題,第131頁,第11題,答案不太看得懂。(1)為什么已經(jīng)是dollar value的PVBP了 還要乘以金額?(2)為什么2yr bond 和long-term bond的 PVBP乘以金額 是相等的?
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-02-07 11:03
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同學(xué)你好,我看了題干里面,表格里面給的是pvbp per million, 所以是150 million * 1960.
Condor里面每個(gè)時(shí)間點(diǎn)上的money duration都是相等的,所以2年期的money dr=5年期money dr=10年money dr=long term money dr.
