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2024-02-18 21:52相對VaR和絕對VaR區(qū)別是什么,兩種在做題時(shí)怎么區(qū)分應(yīng)用哪個(gè)?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-02-19 09:37
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同學(xué)你好。絕對VaR就是基于頭寸本身的回報(bào)率和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算的VaR,而相對VaR則是引入了benchmark、基于頭寸的active return和active risk(也就是tracking error)進(jìn)行計(jì)算的VaR。一般來說題目會明確說明同學(xué)需要計(jì)算的是哪個(gè)VaR,如果要計(jì)算相對VaR那么題目必然會引入benchmark、active return/risk等概念。
