劉同學(xué)
2024-02-18 22:40還是不太懂這道題的邏輯，能不能再講一下
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-02-21 11:46
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
請(qǐng)參考以下截圖
這道題問的是使得market portfolio存在的條件。market portfolio存在要求的是所有的投資者必須要有相同的預(yù)期，這樣他們分析問題的方式相同，才能得到同一個(gè)optimal risky portfolio，也就是market portfolio。B選項(xiàng)正確。
Market portfolio并不要求單一的時(shí)間段single period。C不對(duì)。
A price taker這個(gè)條件屬于對(duì)市場(chǎng)假設(shè)（要求投資者自己的主觀意愿和交易操作不影響市場(chǎng)交易，沒有市場(chǎng)沖擊）。
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