Ozr
2024-02-18 23:16這里說FOF可以降低standard dev, 但是前面FOF又沒法提升risk adj perf?
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-02-19 09:51
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同學你好。risk adjusted performance指標之一夏普比率公式為(RP-RF)/σ,降低σ不一定會使得夏普比率降低,如果分子(RP-RF)也降低呢,它降低的幅度比分母還要大呢,是不是不會提升夏普比率,也就是不會提升risk adjusted performance。
