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2024-02-18 23:48這里計(jì)算WCDR時(shí)，5%，是單尾還是雙尾，如何判斷？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2024-02-19 13:19
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同學(xué)你好，計(jì)算WCDR用的是單尾，因?yàn)闃O端情況下的違約概率，一定是只有左邊的才是極端的違約情況。同時(shí)從題目中我們也能看到，這里的關(guān)鍵值用的是1.65，即5%單尾的情況（雙尾就應(yīng)該是1.96了）
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