kiki
2024-02-19 13:59老師好,不太理解波動率越大只有給期權(quán)帶來好處?為什么都是呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)
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1個回答
Simon助教
2024-02-20 09:35
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同學(xué),上午好。
volatility與期權(quán)價(jià)格呈現(xiàn)正相關(guān),波動越大,期權(quán)越值錢,因?yàn)樵诟遶olatility下,股價(jià)波動劇烈,更可能行權(quán)。
