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2024-02-19 14:08講義36頁老師解釋lamp的n次方趨近于0不跳，但1/n趨近于就會跳，沒明白，為什么都是趨近于0，一個跳，一個卻不跳？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-02-19 18:02
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同學你好。同學說的是32頁的內容是嗎？在age-weighted historical simulation中，權重從lambda^n*w變?yōu)?，這是一個極小的變化，反映了久遠的數(shù)據(jù)逐步退出歷史舞臺，而1/n到0并不是一個極小的變化。舉個例，假設樣本量n = 250，lambda = 0.5，那么lambda^n*w幾乎與0無異，而1/n = 0.004。
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