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2024-02-19 14:08講義36頁老師解釋lamp的n次方趨近于0不跳,但1/n趨近于就會跳,沒明白,為什么都是趨近于0,一個跳,一個卻不跳?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-02-19 18:02
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同學(xué)你好。同學(xué)說的是32頁的內(nèi)容是嗎?在age-weighted historical simulation中,權(quán)重從lambda^n*w變?yōu)?,這是一個極小的變化,反映了久遠(yuǎn)的數(shù)據(jù)逐步退出歷史舞臺,而1/n到0并不是一個極小的變化。舉個例,假設(shè)樣本量n = 250,lambda = 0.5,那么lambda^n*w幾乎與0無異,而1/n = 0.004。
