Simon
2024-02-19 18:29殘差和自變量相關(guān)，會打破一致性，出現(xiàn)異方差情況。同時殘差項之間一會出現(xiàn)相關(guān)性，導(dǎo)致序列自相關(guān)問題吧？是這樣的嗎
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Huang助教
2024-02-20 11:43
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同學(xué)你好，
自變量和殘差之間存在相關(guān)性和Serial correlation不存在必然的關(guān)系，也就是說自變量和殘差之間存在相關(guān)性不是一定會導(dǎo)致Serial correlation的產(chǎn)生。
自變量和殘差之間存在相關(guān)性是 x 和 εi ，而Serial correlation 是 Cov(εi, εi+1)
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追問
自變量和殘差相關(guān)，會導(dǎo)致異方差吧
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追答
不是的，異方差是error term variance不是一個常數(shù)，也就說殘差項的方差是變化的。
而如果這個差項的方差的變化是和自變量X相關(guān)，那么就叫做條件異方差，Conditional Heteroskedasticity。
自變量和殘差相關(guān)，也不一定會導(dǎo)致殘差方差是變化的。 -
追問
如果自變量X和殘差εi之間有相關(guān)性，εi=b0+b1X, 這難道不回導(dǎo)致殘差之間有相關(guān)性嗎
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追答
這個是會導(dǎo)致殘差之間具有相關(guān)性，但是殘差之間具有相關(guān)性不是異方差問題，是Serial correlation。
而且如果殘差和自變量之間存在相關(guān)性是更嚴重的問題，會影響模型的一致性。
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