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2024-02-19 19:37我看了解答，現(xiàn)金方式的VaR不考慮權(quán)重，百分比的VaR要考慮權(quán)重，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)是在哪里出現(xiàn)的？ 另外，為什么兩個(gè)方式下，一個(gè)要考慮權(quán)重，一個(gè)不考慮，請?jiān)敿?xì)解釋一下？ 最后，這里的權(quán)重是以什么為權(quán)重的？
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-02-21 09:10
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同學(xué)你好。是的，以金額計(jì)的VaR不需要再考慮權(quán)重，但以%計(jì)的VaR需要考慮，這一點(diǎn)需要同學(xué)記憶。這是因?yàn)榻痤~自帶權(quán)重，只要一個(gè)資產(chǎn)本身的價(jià)值足夠大，那么即使其風(fēng)險(xiǎn)不高，其以金額計(jì)的VaR值也會(huì)較高；如果這個(gè)資產(chǎn)我們本來就沒投資多少，那么即使其風(fēng)險(xiǎn)極高，其以金額計(jì)的VaR值也高不到哪去。這里的權(quán)重就是資產(chǎn)在組合中的權(quán)重，asset value/portfolio value。
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