水同學(xué)
2024-02-20 06:24衍生,Q11,老師答案用no-arbitrage approach計(jì)算的不對,請老師驗(yàn)算一下,計(jì)算結(jié)果C0=11.9,不是14.6。謝謝
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-02-20 14:03
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
嗯嗯,這個(gè)題目有問題
-
追問
衍生,Q11,老師答案用no-arbitrage approach計(jì)算的不對,請老師驗(yàn)算一下,計(jì)算結(jié)果C0=11.9=62.5-50.6,65.2是那來的,應(yīng)該是62.5呀C0不等于14.6。請老師把數(shù)字代入我想看看計(jì)算過程,謝謝
-
追答
嗯嗯,你算的是正確的,官網(wǎng)的題目計(jì)算結(jié)果應(yīng)該是你的數(shù)值
考慮hedge ratio之后,計(jì)算c0
