張同學(xué)
2019-02-05 14:36在檢驗(yàn)ARCH時(shí)若拒絕原假設(shè)說明兩個(gè)殘差項(xiàng)間有關(guān)系，那應(yīng)該是序列自相關(guān)呀，為什么是異方差
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-02-07 10:24
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同學(xué)你好，ARCH檢測(cè)中，如果殘差項(xiàng)存在條件異方差，意味著殘差項(xiàng)是與t是有關(guān)的（殘差項(xiàng)是隨著時(shí)間變化而變化），因此可以對(duì)殘差項(xiàng)的平方與t做一個(gè)自回歸模型，這個(gè)模型就稱為ARCH(1)
H0：a1=0，Ha：a1≠0，如果a1=0，表示沒有條件異方差。這個(gè)是自回歸模型的檢測(cè)。
另外序列自相關(guān)是指殘差有一定的趨勢(shì)性，比如說正的序列自相關(guān)，隨著時(shí)間的增加，其殘差項(xiàng)的值是增加的，即殘差與時(shí)間有正相關(guān)性。這個(gè)是多元回歸的檢測(cè)。
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