張同學
2019-02-05 16:11第6題的B為什么是錯的,根據(jù)題目顯示AR(1)模型仍存在序列自相關
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Chris Lan助教
2019-02-07 10:26
該回答已被題主采納
同學你好,因為根據(jù)表格2可以得到LAG1和LAG2的檢驗統(tǒng)計量都是顯著的不等于0的,因此說明LAG1和LAG2是存在序列自相關的。所以B說的是與0沒有顯著的不同,這是錯的,它是顯著的不等于0的。
