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2024-02-21 09:46隱含波動率為什么不使用歷史數(shù)據(jù)？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2024-02-21 09:57
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同學你好。隱含波動率是根據(jù)當前市場上期權(quán)的價格、以及市場上已知的期權(quán)定價模型參數(shù)（如當前股票價格、期權(quán)執(zhí)行價格、當前無風險利率、期權(quán)到期期限等），通過使得期權(quán)定價模型的輸出結(jié)果等于期權(quán)當前的市場價格，反推出期權(quán)市價中隱含的投資者對于未來波動率的預期。在這一套計算過程中，一般是用不到歷史數(shù)據(jù)的。
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