two
2024-02-21 15:44為什么價格上漲的資產(chǎn)權(quán)重會變高,每個不是固定權(quán)重的嗎,還是這里說的是用某種rebalancing方法?
所屬:CFA Level II > Alternative Investments 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-02-22 13:46
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。一級權(quán)益中學(xué)到過指數(shù)的編制方法,咋們以價格加權(quán)方法來舉個例子。
假設(shè)指數(shù)包括AB兩只股票,那么A股票的權(quán)重為PA/(PA+PB),相應(yīng)的B股票的權(quán)重為PB/(PA+PB)。如果A的價格上漲是不是A的權(quán)重也會變化。例如A價格100,B價格也是100,期初權(quán)重都為50%。如果A的價格變到150,B的價格不變,那么A的權(quán)重是不是為150/(150+100),B的權(quán)重為100/(150+100),此時權(quán)重不為50%了吧。
再平衡,講的是由于價格的變化,導(dǎo)致指數(shù)中成分股的權(quán)重偏離設(shè)定范圍,此時需要將成分股的權(quán)重調(diào)整到初始水平。
