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2024-02-21 18:19這部分內(nèi)容在中文書的哪里??？怎么找不到??？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2024-02-22 09:36
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同學(xué)你好。這個知識點中文書上確實沒有，對于該概念同學(xué)只要大致了解思路即可。這種模型本質(zhì)上就是考慮到公司的一些指標(biāo)，這些指標(biāo)在一定程度上都可以反映公司的經(jīng)營狀況等（這里的五個指標(biāo)都是越高越好的）。通過這樣一個線性模型計算出來的z-score，越高則意味著公司當(dāng)前狀況越好、越不容易違約；反之則更容易違約。一般我們是設(shè)定z-score的取值區(qū)間，比如高于3那么就基本不會違約，低于1.8那么違約的概率就會很高，相當(dāng)于是一種判別模型。Altman's z-score已經(jīng)是比較老的模型了，現(xiàn)在一些銀行已經(jīng)開始使用machine learning等方法去做這種判別了。
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