epoch
2024-02-22 08:35老師請問當利率平行移動時候,從價格變化來說 barbell優(yōu)于 bullet。但是第二段這里 非平行移動時候 bullet一般好于barbell 為什么變成從yield收益角度了?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-02-22 10:11
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同學你好。yield和price本就是不分家的概念,我們既可以從price的角度也可以從yield的角度去分析債券和債券組合哈。
