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2024-02-22 22:58請問選擇d不選擇d的原因是什么呢?老師在這里沒有解釋,說話說到一半,直接跳轉(zhuǎn)了。
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-02-23 09:45
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同學(xué)你好。有關(guān)D的內(nèi)容在前面課程中是有過證明的,可證在這樣一個單因子模型的設(shè)定下,資產(chǎn)i與j的相關(guān)系數(shù)就等于ai*aj。因此,模型參數(shù)a是與違約相關(guān)性直接相關(guān)的,故D正確。
