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2024-02-22 22:58請(qǐng)問(wèn)選擇d不選擇d的原因是什么呢？老師在這里沒有解釋，說(shuō)話說(shuō)到一半，直接跳轉(zhuǎn)了。
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-02-23 09:45
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同學(xué)你好。有關(guān)D的內(nèi)容在前面課程中是有過(guò)證明的，可證在這樣一個(gè)單因子模型的設(shè)定下，資產(chǎn)i與j的相關(guān)系數(shù)就等于ai*aj。因此，模型參數(shù)a是與違約相關(guān)性直接相關(guān)的，故D正確。
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