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2024-02-23 00:06怎么區(qū)別單尾和雙尾
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-02-23 09:53
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同學(xué)你好。這個(gè)需要結(jié)合題目中具體的信息來看。雙尾檢驗(yàn)的情況下，檢驗(yàn)者是沒有一個(gè)具體的方向指向的，比如說我想檢驗(yàn)一個(gè)參數(shù)，相較于原假設(shè)，我只是認(rèn)為這個(gè)參數(shù)有可能不等于原假設(shè)，重點(diǎn)在于“不等”，至于是大于原假設(shè)還是小于原假設(shè)，我都可以接受。像這里題目中說的，如果模型正確，那么無風(fēng)險(xiǎn)利率平均來看應(yīng)等于4%，對(duì)此做假設(shè)檢驗(yàn)，只要無風(fēng)險(xiǎn)利率不等于4%，我們就可以拒絕模型正確這一原假設(shè)。而對(duì)于單尾檢驗(yàn)，檢驗(yàn)者是有一個(gè)具體的方向指向的，重點(diǎn)在于“大于”或者“小于”，像題目中如果模型正確，那么market risk premium應(yīng)該為正，這就是一個(gè)明確的對(duì)于方向性的表達(dá)了，對(duì)此我們應(yīng)使用單尾檢驗(yàn)。
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