134****4518
2024-02-23 16:33這個題的視頻有問題，講一半就跳掉了，什么情況？請把這個題再講一遍！
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
黃石助教
2024-02-26 15:50
該回答已被題主采納
同學你好。這可能是視頻剪輯的問題，老師這邊后續(xù)會進行反饋，造成的不便還請諒解。這道題考察的是Vasicek model中單因子模型的部分。
A選項，前半句正確，組合中每一個貸款的default probability都是通過Gaussian copula映射到一個標準正態(tài)分布，以便于我們更好地去研究違約之間的相關性。后半句錯誤，在極端的左尾部分意味著違約，而不是右尾。
B選項，在模型的設定當中，F較高則意味著經濟環(huán)境良好，F較低則意味著經濟環(huán)境不好。
C選項，F是一個宏觀意義上的因子，對于組合中任何貸款來說都是一樣的。對于不同的公司的貸款，F相同，但Z不同。
D選項，單因子模型中的參數與違約之間的相關性是有直接聯系的，在課上授課老師應已做出證明，也就是rho(i, j) = a(i)*a(j)。
0
0
0
0
