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2024-02-24 10:53這個題并不在講義范圍內(nèi)，請補充講解一下兩種方法的具體意思和異同。
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
黃石助教
2024-02-26 16:07
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同學你好。對銀行操作風險的度量有自上而下和自下而上兩種方式。其中，自上而下法從銀行的總體層面估算操作風險事件給銀行帶來的損失，不區(qū)分實際的工作流程和業(yè)務類型。自下而上法則是基于銀行的某一個業(yè)務單位內(nèi)部或某一種業(yè)務類型分析風險來源和損失，再用特定的方法匯總得到銀行總體的操作風險。在度量的準確性，風險的敏感性和監(jiān)管資本降低方面，自下而上法具備著明顯的優(yōu)勢，但是該方法對損失數(shù)據(jù)的依賴程度很高，現(xiàn)實中容易出現(xiàn)數(shù)據(jù)不足的情況。自上而下法則極大地降低了對損失數(shù)據(jù)的要求，計算較簡單，不用區(qū)分業(yè)務和損失類型，也不用對損失數(shù)據(jù)進行預處理。銀行可以使用可觀測數(shù)據(jù)進行風險資本的估計。
這部分內(nèi)容一級不會涉及，屬于超綱知識，稍作了解即可。
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