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2024-02-24 10:53這個(gè)題并不在講義范圍內(nèi)，請補(bǔ)充講解一下兩種方法的具體意思和異同。
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-02-26 16:07
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同學(xué)你好。對銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的度量有自上而下和自下而上兩種方式。其中，自上而下法從銀行的總體層面估算操作風(fēng)險(xiǎn)事件給銀行帶來的損失，不區(qū)分實(shí)際的工作流程和業(yè)務(wù)類型。自下而上法則是基于銀行的某一個(gè)業(yè)務(wù)單位內(nèi)部或某一種業(yè)務(wù)類型分析風(fēng)險(xiǎn)來源和損失，再用特定的方法匯總得到銀行總體的操作風(fēng)險(xiǎn)。在度量的準(zhǔn)確性，風(fēng)險(xiǎn)的敏感性和監(jiān)管資本降低方面，自下而上法具備著明顯的優(yōu)勢，但是該方法對損失數(shù)據(jù)的依賴程度很高，現(xiàn)實(shí)中容易出現(xiàn)數(shù)據(jù)不足的情況。自上而下法則極大地降低了對損失數(shù)據(jù)的要求，計(jì)算較簡單，不用區(qū)分業(yè)務(wù)和損失類型，也不用對損失數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理。銀行可以使用可觀測數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)資本的估計(jì)。
這部分內(nèi)容一級不會(huì)涉及，屬于超綱知識(shí)，稍作了解即可。
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