beanbean_big大豆豆
2024-02-24 11:08為什么Yt 和Yt-h的方差gamma都等于0個滯后期?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-02-26 16:15
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同學(xué)你好。首先,方差是協(xié)方差的一個特殊形式,Cov(Yt, Yt) = Var(Yt),因此用Cov的寫法,Cov(Yt, Yt-h) = gamma(h),我們可以將Var(Yt)表示成gamma(0)。同時,假設(shè)序列為平穩(wěn)的,那么不管哪個時點上的Y,方差都是相同的,因此不論是Yt還是Yt-h,方差都是gamma(0)。
