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2024-02-24 15:26自回歸和序列相關(guān)，有啥區(qū)別？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Huang助教
2024-02-24 22:47
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同學(xué)你好，
AR模型是用來檢驗?zāi)Ｐ褪欠翊嬖诋惙讲顔栴}，異方差指的是殘差的方差不是一個常數(shù)。
序列相關(guān)Serial Correlation 是值殘差與殘差之間存在相關(guān)性，檢驗的方式是Durbin-Watson (DW) test， Breusch–Godfrey (BG) test。
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如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】
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追問
異方差是不是還有種意思，殘差和自變量產(chǎn)生關(guān)系？
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追問
我記得BP方法可以檢測是否存在異方差，那BP和AR模型 有啥區(qū)別？
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追答
BP test 和 ARCH 都是檢測條件異方差的，BP test是用于多元回歸， ARCH 是用于時間序列模型。
"異方差是不是還有種意思，殘差和自變量產(chǎn)生關(guān)系？" 不是的，異方差就是指的殘差的方差不穩(wěn)定，你說的應(yīng)該是條件異方差。條件異方差意識是殘差的方差和自變量X存在關(guān)系。 -
追問
多元回歸和時間序列有啥區(qū)別？兩者是包含與被包含的意思么？
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追答
不是的，兩者是不同的統(tǒng)計方式，有不同的應(yīng)用場景和目標(biāo)。
多元回歸： 是一種用于分析多個自變量和一個因變量之間關(guān)系的統(tǒng)計方法。它的目標(biāo)是建立一個線性模型，以解釋因變量與多個自變量之間的關(guān)系。多元回歸通常適用于橫截面數(shù)據(jù)，即在同一時間點上觀察到的一組觀測值。它不考慮時間順序，而是關(guān)注不同變量之間的關(guān)聯(lián)。
時間序列分析： 是一種用于分析隨時間變化的數(shù)據(jù)的統(tǒng)計方法。時間序列是對一個變量在不同時期的結(jié)果的一組觀察結(jié)果:例如，過去五年中某家公司的季度銷售額，或交易證券的每日回報。
如果是不同的問題，建議重新開一個提問，這樣也便于其他同學(xué)的搜索，瀏覽。
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如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】 -
追問
那么時間序列就只有一個自變量了么？按照你的說法
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追答
是的，對于時間這個自變量是只有一個t。
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