陶同學(xué)
2024-02-24 23:37這個(gè)利率久期的平行移動(dòng)，可以不可以細(xì)致的講一下，有點(diǎn)忘記了
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-02-25 10:45
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同學(xué)你好，利率的平行移動(dòng)就是對(duì)于短期和長(zhǎng)期利率的變化都是相同比例的。
在久期里面（除了key rate duration），這個(gè)收益率變化默認(rèn)是平行移動(dòng)的，也就是說(shuō)不同期限的收益率上升或下降的幅度是相同的，比如短期中期長(zhǎng)期都上升5%。
如果幅度不同，比如短期上升5%，長(zhǎng)期上升了10%，這就叫做非平行移動(dòng)。
然而利率發(fā)生平行移動(dòng)是我們?cè)O(shè)定的理想情況，利率期限結(jié)構(gòu)發(fā)生非平行移動(dòng)，才更符合實(shí)際情況。
這里我們了解即可，二級(jí)不涉及到這個(gè)知識(shí)點(diǎn)。
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