小同學(xué)
2024-02-25 21:32老師你好,此題為2018.3月卷二,組合管理e4問,請問組合p的夏普比率答案用6%-2%,為啥不用4.67%-2%,題目中告訴我們p與R組合有相同預(yù)期回報,R預(yù)期回報為4.67%
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1個回答
Vincent助教
2024-03-12 09:27
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你好
也可以,那么分母上也需要改為使用P自身的標準差來計算就行。P的標準差=0.67×10.1%
那么SR=2.67/6.767=0.39, 一樣的
