陶同學
2024-02-25 23:38忽略掉這個cost of fund constant,一般來說,利率上漲,你的asset和liability都會上升對吧,然后NII就會不變嗎
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2024-02-27 09:15
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同學你好,NII的公式是revenue-cost,因此如果忽略cost of fund constant,應(yīng)該是revenue和cost都增加(并不是asset和liability增加),但是具體是NII不變還是增加還是減少,取決于revenue和cost對于利率變化的敏感程度,如果兩個敏感程度一樣,那自然是NII不變。
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