雎同學(xué)
2024-02-26 13:14a normally distributed random variable with mean 0 and standard deviation 根號dt ，這句話是不是沒有任何用處？數(shù)字也可隨意變化
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-02-27 08:57
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。這句話是對dw作出了一個(gè)簡單定義，且數(shù)字不可隨便變化。從考試的角度來說，記住dw的這一性質(zhì)即可。從理論的角度來說，對于利率、股票等市場變量建模隨機(jī)過程，其核心根本就是這里的dw，其中w即布朗運(yùn)動(dòng)（Brownian motion），它是在過程中引入隨機(jī)性的決定性因素。布朗運(yùn)動(dòng)有著非常多的特征，原版書上僅提到其連續(xù)時(shí)間下的變動(dòng)所服從的分布（分布為正態(tài)，期望為0，方差為dt），稍加記憶即可。
0
0
0
0
