王同學(xué)
2024-02-26 20:05老師請(qǐng)問(wèn)譜風(fēng)險(xiǎn)度測(cè)量是在哪里學(xué)的呢
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-02-27 10:06
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同學(xué)你好。譜風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度FRM講的不多,原版書的話在一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型和二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中都有簡(jiǎn)單提及??偟膩?lái)說(shuō),譜風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度是對(duì)于ES的廣義化,對(duì)于損失分布所有的分位數(shù)(而非超過(guò)VaR值的那部分)計(jì)算一個(gè)加權(quán)平均作為風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度指標(biāo)。
