用同學(xué)
2024-02-27 14:46more independent variables in multivariate distributions allows a less number of extree observations to be generated for modeling tail distributions.這句話是什么意思？為什么對？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-02-29 14:02
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同學(xué)你好。同學(xué)這邊最好上傳一下具體出處，以免引發(fā)歧義。單看這句話，說的應(yīng)該是multivariate EVT當(dāng)中的curse of dimensionality（這個(gè)稍作了解即可）。EVT的維度越高，極端事件就越罕見。比如我們定義對于一個(gè)隨機(jī)變量，極端事件出現(xiàn)的頻次是每1000天出現(xiàn)1次。假設(shè)現(xiàn)在我們研究兩個(gè)隨機(jī)變量，那么此時(shí)二維極端事件出現(xiàn)的頻次就是每1000^2 = 1000000天出現(xiàn)一次。維度越高，多維極端事件越罕見，進(jìn)而越難去估計(jì)參數(shù)、建模極值分布。
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