趙同學(xué)
2024-02-27 20:36第五問(wèn)，題目寫(xiě)的是“sells ￡6 million of five-year CDS protection”，那方向不應(yīng)該是反的嗎，他是sell一方，最后算出的11700不應(yīng)該是loss嗎？
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1個(gè)回答
Danyi助教
2024-02-29 15:58
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同學(xué)你好，
題干是sells ￡6 million of five-year CDS protection沒(méi)錯(cuò)，但題目說(shuō)的是To close the position嗎，所以現(xiàn)在就是buy了。由于CDS的信用利差從150bps縮小到100bps，期初賣出CDS保費(fèi)較高，現(xiàn)在買回CDS保費(fèi)較低，從中獲取收益。
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