鬼同學(xué)
2024-02-27 22:27這是為什么不用D_ - D+/dy. 去計算Convenxiy
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-02-29 14:48
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同學(xué)你好。同學(xué)的意思是按照yield向上/向下各變動1基點,求出各自對應(yīng)的duration,然后再計算convexity?可以的,但是這里題目只要求我們求出一個近似即可,四個選項數(shù)值差距也很大,如果全面進行計算的話會比較耗時。
