努同學(xué)
2024-02-27 22:50第5題,為什么不考慮convexity? 況且portfolio3的duration也更小啊
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1個回答
Simon助教
2024-02-28 11:12
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同學(xué),上午好。portfolio3的麥考利久期8和負債不匹配(負債的麥考利久期是9)。
