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2024-02-28 10:06請問mse和sbjcap這里的關(guān)系如何證明和理解呢?(即mse變小,sbjcap也變小)老師說的斜率變化率變小我不太理解,因?yàn)閙se變大的話,sbjcap也可能擬合出同樣的直線呀
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Huang助教
2024-02-28 16:04
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同學(xué)你好,
因?yàn)镸SE 和 參數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤差是正向關(guān)系,可以理解為一個好的模型殘值的方差應(yīng)該是不變的,如果殘值的波動很大,那么預(yù)估的參數(shù)也就是斜率的變動也會變大。如果MSE變大,雖然是可以擬合出同一個直線,但是根據(jù)OLS,會發(fā)現(xiàn)點(diǎn)變得更加的離散,從而導(dǎo)致參數(shù)估計值也波動變大。
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