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2024-02-28 15:21之前有說落在CML上的組合都是由無風(fēng)險和市場組合M構(gòu)成,那既然是CML上的,意味著well-diversified,橫坐標(biāo)都是total risk,縱坐標(biāo)都是期望收益率,那為什么SR和M^2 alpha還都是not fully diversified呢?怎么理解
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1個回答
Evian, CFA助教
2024-03-04 14:06
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
SR和M⑵ alpha衡量的目標(biāo)投資組合P不落在CML線上,于是P不是完全分散風(fēng)險的
SR的由來,是有CML得來的,但它的應(yīng)用不限于CML線上的點,而是所有的目標(biāo)投資組合都可以用SR作為一個衡量指標(biāo)
同理M⑵ alpha
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