Sienna
2024-02-28 17:11為什么這里計算的公式不是:1) r=ln(+HPR) 2)EAR:(1+r/m)的m次方-1;然后讓一式=二式呢?我理解一式是連續(xù)復利計息的r,而答案里用的是EAR=
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1個回答
Huang助教
2024-02-29 14:52
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同學你好,
r=Ln (1+HPR),這個公式是把HPR換成連續(xù)復利的算法,這一題里面沒有涉及到HPR,也沒給到HPR的數據。
要比較收益率就是用EAR來計算,因為EAR是年化的實際收益率。
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