劉同學(xué)
2024-02-28 22:49為什么jump-to-default risk 要用時間更長的一年的VaR可以再仔細(xì)講一下嗎
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2024-02-29 11:39
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同學(xué)你好,對于涉及jump-to-default risk的金融工具,例如信用衍生品,使用更長時間跨度的VaR可以提供更全面的風(fēng)險評估。這是因為更長的時間跨度允許考慮到潛在的信用事件發(fā)生可能性,(只用短期的VAR不一定會出現(xiàn)違約事件)金融機構(gòu)能夠更好地管理jump-to-default risk,更準(zhǔn)確地評估在信用事件發(fā)生時可能面臨的潛在損失。
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