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2024-02-28 23:29long stock和short put option沒有對沖風(fēng)險(xiǎn)啊？？？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-02-29 16:01
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。沒太明白同學(xué)想表達(dá)的意思，同學(xué)方便說得詳細(xì)一點(diǎn)。
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追問
我的意思是，題目中這個(gè)人所謂的對沖措施并沒有起到對沖的效果啊？現(xiàn)貨和期權(quán)的頭寸組合在一起，并沒有對沖風(fēng)險(xiǎn)，反而擴(kuò)大了風(fēng)險(xiǎn)暴露的規(guī)模吧？
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追答
同學(xué)你好。題目沒有說long stock + short put是在做對沖哈。這里的主人公是hedge fund manager，long stock + short put是他采取的交易策略，比如經(jīng)過分析后主人公認(rèn)為這種交易策略可以獲利。
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