劉同學
2024-02-29 12:11在option on the worse of two里面老師說相關(guān)系數(shù)上升對S1+S2無影響，但為什么portfolio of basket options里的Si求和就有影響了呢
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
蘇學科助教
2024-02-29 13:11
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同學你好，這里其實是不矛盾的
實際上，老師在講義下面寫的那個表達式是，可以理解為由兩個函數(shù)組成的，前一段函數(shù)就是求和函數(shù)，就是S1加S2，這種情況下，不管兩個函數(shù)的具體形式是如何的，不管兩者之間相關(guān)系數(shù)是如何的，都可以直接相加（我們在學加法計算的時候不要求兩者具有相關(guān)性或者相關(guān)性如何的吧？）
但是你看第二個函數(shù)形式就是最大值函數(shù)，這就牽扯到兩個函數(shù)的交點，跟兩個函數(shù)的具體形式，以及相關(guān)性是緊密相關(guān)的。求和函數(shù)跟最大值函數(shù)，相關(guān)性是沒有關(guān)系的，不可能說，兩組數(shù)的相關(guān)性越大和就越大。
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追問
“求和函數(shù)跟最大值函數(shù)，相關(guān)性是沒有關(guān)系的，不可能說，兩組數(shù)的相關(guān)性越大和就越大?！边@句話意思不就是求和的結(jié)果與相關(guān)系數(shù)無關(guān)，這不是與前面的說法相悖了嗎
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