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2024-02-29 16:55杠鈴組合凸性在利率平行移動的時候才會大于子彈組合,但是題目里面沒有說利率是怎么移動的,為什么就直接認為答案是B了??!
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-03-01 09:40
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同學你好。杠鈴組合的凸性不論何時都是大于子彈組合的。在平行移動時,由于更大的convexity,杠鈴組合的表現(xiàn)會比子彈組合更好;對于非平行移動,則有時子彈組合的表現(xiàn)會更好。這部分內容同學可以再復習一下哈。
