Sylvia
2024-02-29 17:06怎樣判斷出的正負(fù)號(hào)?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-03-01 09:27
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同學(xué)你好,
這道題是以前的考題,存在一些符號(hào)上的差異,在最新的原版書(shū)中計(jì)算BCVA時(shí)應(yīng)該是-average EPE×Spread(C)-average ENE×Spread(P),其中average ENE本身為負(fù)值,所以按照最新的原版書(shū)計(jì)算的話,仍然是相減,但是在這道題中應(yīng)該為負(fù)值。根據(jù)目前的考題回顧,并沒(méi)有出現(xiàn)與最新的原版書(shū)不符的題目,所以按最新的(上述的)公式來(lái)記即可。
希望能解答你的疑惑,加油!
