Lord Voldemort
2024-02-29 22:00如果期貨期權的q就是無風險利率的話,那計算d1和d2的時候公式里r-q不就等于0了嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-03-01 10:28
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同學你好。是的,所以option on futures的定價公式略有不同。這個稍作了解即可,考試不會考這么深的。
